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50ETF跳空低开下行 认沽期权5月2900合约大涨逾13

来源:日发国际期货    作者:日发期货    
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  日发期货(记者 马爽)5月6日,沪深主要股指纷纷走低,50ETF跳空低开下行,文华财经数据显示,截至10:39,报2.799点,跌幅为4.41%。受此影响,50ETF购5月3000跌幅近60%,50ETF沽5月2900涨逾135%。

  光大期货期权部分析师张毅表示,“五一”假期后,受突发消息影响,美股指数期货今日亚洲时段全线大跌,香港恒生指数也跳空下行,人民币汇率市场也出现了一定的波动,似乎又有一种担忧情绪出现。受此影响,沪深主要股指跳空低开,早盘继续走低,50ETF亦跳空下行,50ETF期权的隐含波动率则大幅跳高,市场不确定性有所显现。由于上证50ETF早盘跌幅就超过3.5%,此前的主力合约50ETF购5月3000跌逾50%,这主要是由于50ETF暴跌导致该认购期权内在价值大幅下降带来的影响。而认沽主力合约沽5月2900涨逾100%,则是由于50ETF暴跌导致该认沽期权的内在价值大幅增长,以及该认沽期权的隐含波动率较节前大幅上升的双重影响。

  一德期货期权分析师陈畅表示,50ETF5月期权合约波动巨大的直接诱因是受消息面影响。开盘后,50ETF跳空低开,平值期权行权价瞬间由上周二的2.95降低至现在的2.80,Delta上利好认沽期权,不利于认购期权。此外,多数期权隐含波动率出现飙升,对期权卖方造成较大影响。目前,距离5月合约到期日还有17个自然日,在此期间,国际经贸的演变及与之相关的人民币汇率和沪股通资金流向将对50ETF走势造成较大影响,预计50ETF波动率将会较前期提升,建议期权卖方控制好风险。

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